Implementación de MLOps para Small Data en Credit Scoring

Abstract

Nota: Este Trabajo de Fin de Máster aborda el problema del análisis de riesgo crediticio en contextos de datos limitados, una situación común en fintechs como la empresa colaboradora, MytripleA. Se propone un pipeline MLOps modular y reproducible que integra técnicas de aprendizaje automático, generación de datos sintéticos y herramientas de explicabilidad. La metodología incluye la recopilación y el procesamiento de datos reales, el entrenamiento de múltiples modelos de clasificación supervisada (Regresión Logística, Árbol de Decisión, Random Forest, XGBoost, Gradient Boosting, SVM, KNN, Naive Bayes y MLP), y la evaluación de cinco escenarios distintos: datos originales, SMOTE, CTGAN, CTGAN+SMOTE y SMOTE+CTGAN. Se ha comprobado que la combinación de datos sintéticos generados con CTGAN y balanceados con SMOTE ha ofrecido los mejores resultados. En particular, el modelo MLP entrenado con esta configuración ha alcanzado un F1-score de 0.83, posicionándose como la mejor solución global. También se han identificado mejoras relevantes con SMOTE de forma aislada, mientras que CTGAN por sí solo ha mostrado un rendimiento inferior. Estos resultados confirman que la integración de técnicas generativas y de sobremuestreo permite construir sistemas robustos, explicables y efectivos incluso en entornos de small data. El pipeline propuesto se ha implementado con herramientas como MLflow y Docker, y está preparado para su integración en procesos reales de evaluación crediticia. Los ficheros necesarios para la reproducción de los experimentos se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub: https://github.com/AverensAi/tfm.